Trenerski počeci poznatog portugalskog stručnjaka vezani su za Porto, s kojim je kasnije osvojio i Ligu prvaka, a Candido je u to vrijeme bio jedan od najmlađih igrača u timu sačinjenom od sjajnih fudbalera.

- Imao sam samo 21 godinu kad sam 2003. došao kod Mourinha u kancelariju i pitao ga da me pusti da odem iz kluba. Bio sam glup, navijači su me voljeli, bio sam bitan igrač mlade reprezentacije, a u Portu sam malo igrao. Kad sam mu rekao što želim, rekao mi je da sam retardiran - rekao je Costa te dodao:

- Htio sam igrati jer sam imao dvije solidne sezone iza sebe i mislio da su to trenuci koji će mi definisati karijeru. Ipak sam otišao iz kluba, a kad sam se vratio, Mourinho je već bio u Chelseaju. Porto je te godine osvojio ligu i Ligu prvaka, a ja nisam bio s ekipom.